Opções de preços de fx

Opções de FX A Nasdaq oferece uma variedade de ofertas de derivativos, incluindo Opções de FX, oferecendo aos comerciantes de varejo e institucionais a oportunidade de negociar opções em sete moedas estrangeiras importantes. Características e funcionalidade Fácil de comércio: concentrado no varejo e tamanho US dólar liquidado, em vez de em moeda estrangeira subjacente Comércio em suas opções de moeda estrangeira aprovado corretagem conta estilo europeu exercício, mas sempre pode ser comprado ou vendido antes da expiração Fácil de entender : Exibido de forma semelhante a opções de índice - movendo o decimal dois lugares para a direita Introdução Nasdaq FX As opções são estruturadas para estarem disponíveis para negociação através de qualquer conta de opções aprovadas em um corretor de valores mobiliários. Diversifique seu portfólio com as opções da Nasdaq FX entrando em contato com a corretora para obter mais informações. FX Options Fact SheeteFXO fornece soluções de software de primeira classe para opções de câmbio. A nossa gama de produtos inclui: Conectividade do lado da compra Oferecemos uma solução para a ligação ao Digital Vega. Usando sua API para solicitar o preço de baunilha. Além disso, podemos oferecer conectividade diretamente aos bancos. Nossa solução oferece STP (processamento direto). Também podemos incluir uma verificação de crédito ou preços a partir de seu próprio serviço, para que você possa ver seu próprio preço de referência. Conectividade de venda Você pode ser um criador de mercado da Digital Vega. 360T. FXall. Bloomberg. Ou GFI Direct. Nossa solução fornece o fluxo de trabalho. Precisamos nos conectar ao seu mecanismo de precificação, ao adaptador de hedge FX e à verificação de crédito. Conectividade Broker Podemos fornecer conectividade para os corretores, o que lhe dá STP de negócios feitos, dados de mercado e pedidos de preços eletrônicos. Serviço completo de manutenção e mecanismo de precificação Se você não tem um mecanismo de preços ou se esforça com a carga de manter muitos serviços completos, o eFXO pode ajudá-lo. Distribuição interna de preços Oferecemos uma solução para conectar sua plataforma interna de revendedor único ao eFXO. Se você não tem uma plataforma de revendedor único, ou você quer que suas vendas internas para estar em uma ferramenta mais advanded, podemos oferecer nossas vendas GUI, que é executado no Windows. O modelo Black-Scholes para calcular o prêmio de uma opção foi introduzido em 1973 em um artigo intitulado, O Preço de Opções e Passivos Corporativos publicado no Journal of Political Economy. A fórmula, desenvolvida por três economistas Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton é talvez o modelo de preços de opções mais conhecido do mundo. Black faleceu dois anos antes de Scholes e Merton receberem o Prêmio Nobel de Economia de 1997 por seu trabalho na busca de um novo método para determinar o valor dos derivados (o Prêmio Nobel não é dado póstumo no entanto, o comitê do Nobel reconheceu o papel dos Negros no Negro - Scholes modelo). O modelo Black-Scholes é usado para calcular o preço teórico das opções de compra e venda européias, ignorando quaisquer dividendos pagos durante a vida útil das opções. Embora o modelo original de Black-Scholes não tenha levado em consideração os efeitos dos dividendos pagos durante a vida da opção, o modelo pode ser adaptado para contabilizar dividendos, determinando o valor ex-dividendo da ação subjacente. O modelo faz certas suposições, incluindo: As opções são europeias e só podem ser exercidas no vencimento. Não há dividendos pagos durante a vida da opção. Mercados eficientes (ou seja, os movimentos do mercado não podem ser previstos) Sem comissões A taxa livre de risco ea volatilidade de O subjacente é conhecido e constante Segue uma distribuição lognormal que é, os retornos sobre o subjacente são normalmente distribuídos. A fórmula, mostrada na Figura 4, leva em consideração as seguintes variáveis: Preço atual subjacente Opções Preço de exercício Tempo até a expiração, expressa em percentual de um ano Volatilidade implícita Taxas de juros livres de risco Figura 4: A fórmula de precificação Black-Scholes para call Opções. O modelo é essencialmente dividido em duas partes: a primeira parte, SN (d1). Multiplica o preço pela variação do prémio de compra em relação a uma alteração no preço subjacente. Esta parte da fórmula mostra o benefício esperado de comprar o subjacente diretamente. A segunda parte, N (d2) Ke (-rt). Fornece o valor atual do pagamento do preço de exercício no vencimento (lembre-se, o modelo Black-Scholes aplica-se a opções européias que são exercíveis somente no dia de vencimento). O valor da opção é calculado tomando a diferença entre as duas partes, como mostrado na equação. A matemática envolvida na fórmula é complicada e pode ser intimidante. Felizmente, no entanto, os comerciantes e investidores não precisam saber ou mesmo entender a matemática para aplicar Black-Scholes modelagem em suas próprias estratégias. Como mencionado anteriormente, os operadores de opções têm acesso a uma variedade de calculadoras de opções on-line e muitas plataformas de negociação de hoje possuem ferramentas de análise de opções robustas, incluindo indicadores e planilhas que executam os cálculos e produzem os valores de preços das opções. Um exemplo de uma calculadora Black-Scholes online é mostrado na Figura 5, o usuário deve inserir todas as cinco variáveis ​​(preço de exercício, preço da ação, tempo (dias), volatilidade e taxa de juros livre de risco). Figura 5: Uma calculadora Black-Scholes on-line pode ser usada para obter valores para chamadas e puts. Os usuários devem digitar os campos obrigatórios ea calculadora faz o resto. Calculadora de cortesia tradingtoday